相识皆因缘
两月合为朋

交易方略

何为期权隐含波动率

左手甘霖阅读(25)

  何为期权隐含波动率 期权世界 2014-10-21   上世纪七十年代,Fisher Black、Myron Scholes以及Robert Merton在期权定价领域做出了重大突破,即导出了期权定价模型Black-Schol...

波动率与标的的关系,先看懂这张图

左手甘霖阅读(19)

波动率与标的的关系,先看懂这张图 小马白话期权 期权世界 2018-12-09 相关,却不是正相关和负相关 上图是2017年1月-2018年2月50ETF日线和中国波指的叠加。   从图中可以看出 ,中国波指的升降基本分几个阶段:...

期权波动率偏度交易策略实证分析

左手甘霖阅读(16)

期权波动率偏度交易策略实证分析 期权世界 2018-11-05 期权交易中,隐含波动率在不同的行权价和不同期限呈现出明显的结构形态,交易者可以捕捉到波动率曲面形态的变化,即根据当前的波动率动态结构与历史数据进行对比,从而发现交易机会,进行波...

期权时间价值:时间与波动率的较量

左手甘霖阅读(16)

期权时间价值:时间与波动率的较量 王晓宝 永安期货 期权世界 2018-10-02 众所周知,期权价格由标的物价格、执行价格、到期时间、波动率及无风险利率五个因素决定。其中,无风险利率对期权价格影响微小,几乎可以忽略不计,对期权价格造成实际...

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